摘要 【永安期货：不存在因涉嫌操纵期货品种遭监管调研的情形】永安期货发布澄清公告，公司依法合规开展各项金融许可业务，不存在恶意操纵期货市场的情形，不存在因涉嫌操纵期货品种遭监管调研的情形。
永安期货(833840)7月5日晚间披露澄清公告称，不存在恶意操纵期货市场的情形，不存在因涉嫌操纵期货品种遭监管调研的情形，相关传闻纯属谣言。
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7月4日午间，一封落款为“一名铁矿石期货研究者”的举报信在市场间流传。该信列举了铁矿石期货暴涨背后的五宗罪，并剑指“永安期货涉嫌恶意操纵期货市场”。
随后，坊间流传永安期货已被监管层调研，铁矿石期货价格应声大跌。截至7月4日收盘，铁矿石期货跌3.77%，报收于868元/吨，成交量350.17万手，持仓量148.74万手，较上一交易日减仓14.21万手。而就在前一日，铁矿石期货主力合约还创出新高，一度涨至911.5元/吨。
永安期货方面在接受《国际金融报》记者采访时明确回应：“近日公司一切正常，不存在恶意操纵期货市场的嫌疑。”
一封神秘举报信细数五宗罪
7月4日中午，宁静的午休被一封名为《关于大商所铁矿石期货价格不当波动的反映》的“举报信”打破。
举报信中，落款为“一名铁矿石期货研究者”的匿名人士认为，铁矿石期货价格暴涨属于不当行为，并洋洋洒洒罗列五大“罪证”，以此证明将会给市场带来极大的负面影响。
第一宗：铁矿石大幅上涨导致国家巨额外汇损失
文章指出，铁矿石期货从450元/吨涨至900元/吨，上涨幅度接近100%，已经接近2014年钢材供给侧改革的新高。而铜、原油等重要商品的价格均为下跌，与铁矿石高度相关的螺纹钢、焦炭均是小幅上涨。对比之下，铁矿石价格未免涨幅过高。
同时，文章指出，“我国高品位铁矿石主要依靠进口，对外依存度约80%”。并援引我国著名钢铁专家吴文章微博称，保守估计今年均价上升20美元，按去年进口铁矿石10.8亿吨计算，预计将多花掉216亿美元外汇(约合人民币1500亿元)。
第二宗：供给侧改革成果不能拱手让给外国人
其表示，供给侧改革以来，钢铁行业的环境有了明显改善，结束了以往国内钢材市场上“劣币驱逐良币”的现象，使得原来归属于“地条钢”的利润流向正规钢企。2016年-2018年，钢铁行业的逐渐复苏得益于国家供给侧改革政策的不断推进。2019年以来，铁矿石大幅上涨吞噬了行业的利润，一方面铁矿石暴涨推升了钢材成本，让下游企业成本增加，经营困难；另一方面，钢厂利润大幅缩水，暴利尽落海外矿山之手。
第三宗：铁矿石暴涨是矿山蓄意已久的炒作
文中指出，据知情人士透露，去年底，力拓、淡水河谷等矿山计划向中国钢企加价销售，此举受到中国钢铁工业协会副会长李新创等明确反对。此后，淡水河谷发生矿难减产、力拓又因为飓风影响发货受阻。
值得注意的是，举报信中指出，“种种迹象表明，有炒作原料供应端消息，目的就是炒高铁矿石价格”。
第四宗：永安期货等资金有恶意操纵期货市场的嫌疑
文中指出，永安期货旗下拥有永安资本、永安国富、南山对冲、浙江中邦、善成投资等合作深厚的公司，且持仓规模位居前列。以铁矿石期货总持仓240万手来看，永安期货多头总持仓19.6万手，空头总持仓6.3万手，多空持仓占市场容量的10.8%，比第二名中信期货持仓多出近一倍。自年初以来，永安期货旗下微信公众号“永安研究”利用燕京汇沙龙纪要，多次就铁矿等发布强烈看多观点，并引起市场广泛传播。
按照永安期货近20万手铁矿石期货多头持仓看，近半年永安期货席位单铁矿石期货盈利超90亿元。“根据‘两高’司法解释，永安期货席位存在‘利用信息优势操纵’‘跨期、现货市场操纵’，可被认定为刑法规定的”其他方法操纵证券期货市场。举报信称。
永安回应：纯属造谣
在举报信流出后，“永安期货涉嫌操纵铁矿石期货价格被监管上门”的消息不胫而走。
6月28日，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》和《关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》，并从7月1日起施行。其中，利用未公开信息交易明确了“以其他方法操纵证券、期货市场”的情形，“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围，“违法所得”的数额计算、认定标准等。
换句话说，如果举报信中关于永安期货涉嫌操纵期货市场的情况属实，永安期货将会受到监管层的严肃处理，涉及刑事犯罪的将按照“两高”司法解释没收非法所得，并追究刑事责任。
为查明事实真相，《国际金融报》记者第一时间向永安期货方面进行求证。对此，对方明确回应：“近日公司一切正常，不存在恶意操纵期货市场的嫌疑。”
同时，针对领导到访一事，永安期货方面表示属于调研交流。此后，记者发现，在永安期货厦门营业部的官方微信上发布了一条消息：
7月4日，厦门建发集团有限公司党委书记、董事长黄文洲，党委副书记、总经理王沁，副总经理叶衍榴、王文怀等一行来到永安期货杭州总部进行调研交流，永安期货总经理葛国栋、副总经理石春生、子公司总经理刘胜喜等相关人员出席交流座谈会。
铁矿石价格波动真实原因
如今看来，“永安期货由于涉嫌操纵被监管局到访问询”一事属谣言。
那么，从举报信来看，对于铁矿价格上涨不当的“逻辑推论”是否存在疑点？
国泰君安期货铁矿石研究员马亮对《国际金融报》记者表示，各个品种有各个品种的基本面，2016-2018年钢价翻了3倍、焦炭涨了4倍，但铁矿石价格相对平稳。举报信中通过相关品种的价格就推导出铁矿石价格上涨过高，逻辑存在一些问题。
其次，对于铁矿石价格上涨导致“国家巨额外汇损失”“供给侧改革成果不能拱手让给外国人”的说法，马亮表示：“由于我们国家一年进口超过10亿吨铁矿石，如果每吨涨50美元，就是500亿美元，但这些资金仅是铁矿石价格上涨的正常表现，只要不涉及恶意操纵市场，不能算是‘改革成果拱手让人’。”
那么，铁矿石价格波动的真实原因是什么？
“铁矿石上涨背后确实是有基本面的支撑。”马亮表示，“铁矿石价格走高的根本原因在于其尖锐的供需矛盾。2018年铁矿石市场已经基本实现了供需的均衡，不再是过去长期以来的供应大幅过剩，而2019年铁矿石供需两端均出现了超预期的表现，使得铁矿石的供需矛盾不断加剧。”
“从供给面看，2019年至今国外主流矿山频繁遭遇事故，对铁矿石的供给确实产生了较大的影响。从需求面看，我国铁矿石需求却出现了爆发式的增长，钢企高炉普遍恢复常态化生产，带来了生铁产量的大幅增长，从而也带动了铁矿石需求增长。”马亮表示。
本钢国贸相关业务负责人也表示，中国钢材需求的持续增长，以及大周期铁矿产能及投资的减少，是促成此次铁矿石期货价格持续上涨的根本原因。
“2019年初至今，铁矿石期现价格均出现较大幅度上涨，期现价格涨幅均已超过70%，成交量与持仓量也有放大，出现单边行情，资金易受到供需层面消息等影响，导致市场出现较大波动。”马亮提醒相关交易者需谨慎交易，防范风险。(来源：国际金融报)
（文章来源：e公司）
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